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公社債の店頭売買の参考値等の発表及び売買値段に関する規則 に関する細則 の 一部改正について
成 30 月６日
日本証券業協会
. 改正の趣旨
本協会 成27 11月 日 社債 取引情報 発表制度 以下 発表制度
いう を開始し 発表制度に い 社債 流動性に与え 影響等に
い 定期的に検証を行い 必要に応 発表対象銘柄 発表事項 発表方法及び発表
時間等に い 見直し 検討を行うこ し い
今般 社債 価格情報インフラ 整備等に関す ワーキング・グループに い 検
討を行った結果 投資者 利便性向 観点 及び証券監督者国際機構 IOSCO
公表さ た市中協議報告書
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を踏まえ 報告事項及び発表事項に 売買 別 を追加
す こ に い 合意を得たこ 見直しを行うこ す
. 改正の骨子
○ 報告事項及び発表事項における 売買の別 の追加
社債 取引 報告事項及び社債 取引情報 発表事項に 売買 別 を加え
公社債 店頭売買 参考値等 発表及び売買値段に関す 規則 に関す 細
則 第６条第 項第 号 第 条第 項第 号チ
. 施行の時期
こ 改正 成30 10月 日 施行し 同日付け 約定分に係 報告及び発
表 適用す
参考 その他所要の整備 ガイ ライン改正関係
記の規則改正に伴い 関連するガイ ラインについて 以 の お 所要の整備を行う こ します
．報告事項及び発表事項における 売買の別 の追加
1 2017 8月14日証券監督者国際機構 IOSCO 公表さ た市中協議報告書 社債
流通市場に け 監督 報告 公的透明性 Regulatory Reporting and Public
Transparency in the Secondary Corporate Bond Markets 提言 及び６に い 規
制当局 報告項目 透明性要件 し 社債 銘柄 価格 取引数量 売買 別 約
社債の取引の報告事項及び社債の取引情報の発表事項に 売買の別 を加える
社債の取引に関する報告要領 ガイ ライン ５．報告事項へ 社債の取引情報の発表 に関する取扱いについて ガイ ライン ．発表事項⑧
２．発表停 基準への該当に係る 定の精緻化について
クレジッ イベン 等が発生してい いに 関わ 発表停 基準に抵触する銘柄が発 生する事象を回避するた 発表停 基準への該当に係る 定を 精緻に行うこ し 発表停 基準への該当性を 定する際の売買参考統計値について 複利利回 を算出する際 に用いる単価 小数点第 位ま の数値 小数点第 位以 を切 捨てた数値 する
社債の取引情報の発表に関する取扱いについて ガイ ライン ８．発表停 の取扱い ２ 発表停 基準 注
．社債の取引情報の発表形式について
社債の取引情報の発表形式について 現状の発表形式及び今般の規則改正を踏まえた改正 を行う
社債の取引情報の発表に関する取扱いについて ガイ ライン 別紙
○ 本件に関す 問合せ先
日本証券業協会 公社債・金融商品部 TEL 03-3667-8456
公社債の店頭売買の参考値等の発表及び売買値段に関する規則 に関する細則 の一部改正について
成 3 0 月 ６ 日
下 線 部 分 変 更
新 旧
社債の取引の報告 社債の取引の報告
第 条 規則第11条 第 項 規定に
社債 取引 報告 次 各号に定め
ころに
第 条 同 左
・ 現行 ・ 省 略
報告事項 同 左
報 告 事 項 次 に 掲 も す
イ～ホ 現行 イ～ホ 省 略
ヘ 売買 別 新 設
ト そ 他本協会 別に定め 事項 ヘ 同 左
現行 省 略
２ 現行 ２ 省 略
社債の取引情報の発表 社債の取引情報の発表 第 条 規則第 11 条 規定に 社
債 取引情報 発表 次 各号に定め
ころに
第 条 同 左
・ 現行 ・ 省 略
発表事項 同 左
発 表 事 項 次 に 掲 も す
イ～ト 現行 イ～ト 省 略
チ 売買 別 新 設
リ そ 他本協会 別に定め 事項 チ 同 左
現行 省 略
２ 現行 ２ 省 略
付 則
こ 改正 成30 10月 日 施行
し 同日付け 約定分に係 報告及び発表
社債の取引に関する報告要領 の一部改正について
成 3 0 月 1 5 日
下 線 部 分 変 更
新 旧
５．報告事項
会 員 本 協 会 に 報 告 を 行 う 社 債 取 引
情報 次に掲 事項 す
５．報告事項
同 左
イ～ホ 現行 イ～ホ 省 略
ヘ 売買 別 新 設
ト 報告を行った会員を特定す ため
コード
現行
ヘ 同 左
省 略
付 則
こ 改正 成30 10月 日 施 行
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社債の取引情報の発表に関する取扱いについて の一部改正について
成 30 月 15 日
下 線 部 分 変 更
新 旧
．発表事項
社債 取引情報 発表事項 次に掲
も す
．発表事項
同 左
①～ 現行
売買 別
売買参考統計値
均値
現行
①～ 省 略
新 設
売買参考統計値
均値
省 略
８．発表停 の取扱い ８．発表停 の取扱い
発表停 措置 発表停 措置
現行 省 略
２ 発表停 基準 ２ 発表停 基準
当該社債 連続す 営業日 売買参考統
計値 差額 参照国債 当該 営業日
売買参考統計値 差額 差額 一定以
った社債を発表停 対象 す
注 売買参考統計値 複利利回
均値 た し 複利利回 を算出
す 際に用い 単価 小数点第 位
ま 数値 小数点第 位以下を
捨 た数値 す す
以下同
注 現行
注 現行
同 左
注 売買参考統計値 複利利回
均値 す 以下同
注 省 略
別紙 の一部改正
新
社債 取引情報 発表形式
下線部分変更
注 同一銘柄 取引に い 約定単価 高いも に表示す
注 同一価格 複数 取引 あ 場合 行数を分け 表示す
注 例え 約定日20XX 11月 日に け 売買参考統計値 20XX 11月 日 値 売買参考統計値 発表日付 20XX 11月 日 を表示す
○ XX 月 日発表分
約定 月日：
銘柄コード 銘柄名 償還日 利率
売買 別
注
引数量 ( 額面金
額ベー ス 億円
以上
引数量 ( 額面金
額ベー ス 億円
未満
約定単価 (円
参考 売買参考 統計値 ( 均値
注
09044XXXX ○○○道路 20XX/12/20 1.XXX 売 ✓ 103.983 104.1
00088XXXX ○○旅客鉄道 20XX/04/13 0.XXX 買い ✓ 99.978 99.96
00430XXXX ○○電力 20XX/02/23 1.XX 買い ✓ 105.041 104.86
売 ✓ 104.813
約定 月日：
銘柄コード 銘柄名 償還日 利率
売買 別
注１
引数量 ( 額面金
額ベー ス 億円
以上
引数量 ( 額面金
額ベー ス 億円
未満
約定単価 (円
参考 売買参考 統計値 ( 均値
注
09044XXXX ○○○道路 20XX/12/20 1.XXX 売 ✓ 103.774 103.9
00024XXXX ○○ﾊ ｳ ｽ 20XX/07/20 0.XX 買い ✓ 99.83 99.37
00015XXXX ○○ｸ ﾙ-ﾌHD 20XX/06/13 0.XXX 売 ✓ 100.139 100.14
00008XXXX ○○銀行劣 20XX/02/23 1.XXX 買い ✓ 100.442 100.43
売 ✓ 100.428
売 ✓ 100.428
00002XXXX ○○○○日本劣 20XX/08/08 * 買い ✓ 99.572 99.56
売 ✓ 99.44
注 売買 別 当該 引 報告を行った会員 引相手方 みた売 又 買い あ
注 売買参考統計値 均値 本協会 指定す 協会員 当日 午後時現在 け 額面億円程度
売買 参考 気配 し 報告を けた気配値 売 気配 買い気配 仲値 均値 あ
社債 引情報
XX 月 日
注 売買 別 当該 引 報告を行った会員 引相手方 みた売 又 買い あ
注 売買参考統計値 均値 本協会 指定す 協会員 当日 午後時現在 け 額面億円程度
売買 参考 気配 し 報告を けた気配値 売 気配 買い気配 仲値 均値 あ
3 旧
社債 取引情報 発表形式 イメー
○20XX 10月 日発表分
約定 月日：20XX 10月 日 銘柄
コード
銘柄 償還期日 利率 取引数量
額面金 額ベー
約定単価 円
参考
売買参考統計値 均値
987654321 A社 第○回債
20XX XX月XX
日
1.XXX％
億円以 99.65
99.63
億円未 満 99.75
売買参考統計値 均値 本協会 指定す 協会員 当日 午後 時現在に け 額面 億円程度
売買 参考 気配 し 報告を けた気配値 売 気配 買い気配 仲値 均値 あ
約定 月日：20XX 10月 日 銘柄
コード
銘柄 償還期日 利率 取引数量
額面金 額ベー
約定単価 円
参考
売買参考統計値 均値
123456789 B社 第○回債
20XX XX月XX
日
2.XXX％
億円以
99.33
99.40 99.28
億円未 満
99.48
99.48
売買参考統計値 均値 本協会 指定す 協会員 当日 午後 時現在に け 額面 億円程度
売買 参考 気配 し 報告を けた気配値 売 気配 買い気配 仲値 均値 あ
注 同一銘柄 取引に い 約定単価 高いも に表示す
注 同一価格 複数 取引 あ 場合 行数を分け 表示す
付 則
